Файл с презентацией и ссылками drive.google.com/file/d/109CmjzJe92USqrVdKP5_f4kyrVGqU-5W/view?usp=sharing

Сегодня мы еще приблизимся на один шаг к пониманию работы программы СПАН на всех биржах мира. Она уже многими биржами и брокерами доработана, но? по сути, все вариации используют СПАН-методологию. Например, классический СПАН проводит анализ портфеля по 16 сценариям, а Система Управления Рисками (СУР) на МБ по 60-ти. И других отличий, по сути, нет. И точно так же все брокера строят свои СУР копируя биржевую, и анализируют риски своих клиентов. Внешне СУРы обеспечивают защиту от клиентских рисков. Но любое оборонительное оружие в умелых руках превращается в оружие нападения. То есть если сигналы СПАН попадают к маркетмейкеру, то он может снижать совокупные риски клиентов за счёт своих агрессивных сделок. И при этом получать сверхприбыли.
И мы опять обратимся к истории чтобы понять, что мы имеем сегодня. Из биографии Билла Гейтса давно запомнил один факт и одну дату… В 1968 году правительство оборудовало компьютерный класс в школе, где он учился и это положило начало его бизнесу.

файл со ссылками drive.google.com/file/d/1RUe7...
Матчинг календарных спредов через синтетику требует некоторого понимания сути операции. Фактически это операция обмена. И за обмен на более долгосрочные контракты вы должны заплатить.
Тайминг
00:14 на канале в открытом доступе много материала про синтетический матчинг
00:32 после экспирации арбитраж дает неплохие результаты
00:52 как брокера притормаживают стоп-ордера
01:03 график изменения спреда между мартовским и июньским контрактами
01:22 создаем арбитражные связки в контракте Si
02:04 робот ЦК проводит 3 сделки мгновенно, в одну миллисекунду
03:46 программа воскресного вебинара по калспредам
04:12 арбитражные стратегии можно переносить с плечом через длинные выходные
04:39 колесо в ВТБ можно запускать на второй круг
05:20 если толпа всегда неправа, то комьюнити иногда ее обыгрывает.
05:44 пищевые цепочки в трейдинге.